Все что нужно знать новичку о стакане в трейдинге

Химический стакан

Химические (лабораторные) стаканы

Химические (или лабораторные) стаканы являются весьма важной частью химической или биологической лаборатории. Как правило, по форме они представляют собой строгий цилиндр, хотя иногда могут иметь форму расширяющегося кверху усечённого конуса

Обязательным атрибутом химического стакана является носик для удобного сливания жидкости. Дно у хорошего химического стакана должно быть плоским, для удобства использования магнитной мешалки. Изготавливаются обычно из термостойкого стекла, но могут быть пластиковыми. Объём химических стаканов варьирует от 5 мл до нескольких литров. На стакан может быть нанесена шкала объёма, однако она приблизительна и служит только для ориентировки. Сосуды с точными шкалами, служащие для измерения объёма жидкости, называют мензурками. Химические стаканы используются обычно для приготовления растворов сложного состава, когда необходимо при перемешивании растворять несколько твёрдых веществ. Во время «лабораторных» праздников химические стаканы ёмкостью 50 мл нередко используются в качестве стопок.

Понятие и назначение

Найти его можно в торговых терминалах. Почти все брокеры включили этот удобный для торговли функционал в свои приложения для торговли. Но называют его по-разному: стакан или таблица цен, котировок, таблица ордеров, глубина рынка. А у брокера ВТБ это “очередь”.

Внешний вид стакана тоже отличается. Например, в ВТБ он выглядит так:

У брокера Тинькофф вид другой:

Но принципы формирования таблицы одинаковые. В ней располагаются заявки или ордера на покупку и продажу активов в порядке поступления. Цифры в течение дня меняются, по ликвидным активам движение идет каждую секунду.

Часто рядом с биржевым стаканом располагается график котировок. Это не одно и то же. В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. А на графике – текущая ситуация по завершенным сделкам.

Оговорюсь, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов я предостерегаю от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем. Большинству они никогда в жизни не пригодятся. Разберем, что можно использовать человеку, который совершает 1-2 сделки в месяц, инвестирует регулярно и рассчитывает это делать долгие годы.

Инвестор использует таблицу ордеров для:

• анализа объемов торгов;
• определения лучших цен спроса и предложения;
• анализа ликвидности актива;
• принятия решения о цене лимитной заявки.

Для покупки или продажи ценных бумаг на бирже инвестор выбирает, какую заявку выставить:

1. Рыночная – находится в промежутке между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи. Она не отражается в биржевом стакане, потому что исполняется мгновенно.
2. Лимитная – заявка по стоимости продавца или покупателя. Они дают поручение своему брокеру выставить цену, которая отличается от рыночной. Если ордера продавца и покупателя встретились друг с другом, то сделка совершается. Если нет, то в конце торгового дня поручение ликвидируется. На следующий день надо подавать его заново. В биржевом стакане находятся именно лимитные заявки, которые ждут своей очереди исполнения.

Инвесторы, которые не хотят тратить время на выставление лимитных поручений и отслеживание, ставят “галочку” в окошке “по рыночной цене” в своем торговом терминале и мгновенно совершают сделку. Им вообще можно не заглядывать в “очередь”.

Остальные инвесторы, кого не устраивает рыночная стоимость, должны понимать, как можно ее уменьшить в случае покупки и увеличить в случае продажи ценных бумаг.

Как работают стаканы на бирже криптовалют — анализ рынка

Приказы бывают двух видов:

1. Пассивные. Они статически располагаются в котировках, максимально приближенных по параметру. Иными словами, они не перемещаются и как бы удерживают определенный ценовой диапазон. В таких ордерах отсутствует агрессия. Пассивные приказы отражаются в «ведре» в периоды, когда курс актива подходит к одной из ограничивающих линий (сверху или снизу). Итогом движения является пробитие ограничения или отскок (изменение направления, смена текущей тенденции).
2. Агрессивные. К этой категории относятся ордера, которые проводятся мгновенно и без ожидания изменения цены. Благодаря таким приказам, происходит движение рынка. Чем больше заявка (в ситуации с покупкой) или чем она меньше (при продаже), тем выше вероятность изменения курсовой цены.

1. Уровень поддержки (нижняя граница) — линия, формируемая приказами на покупку в стакане ордеров. В случае снижения курсовой цены, то есть исполнения крупных приказов на реализацию актива, и после падения курса до стоимости покупки ордера последний исполняется (в полном объеме или частично). Активность процесса зависит от числа предложений виртуальной монеты на биржевой площадке. При этом участник рынка замечает рост криптовалюты. В случае достижения нового пика продавцы избавляются от виртуальной монеты, и стоимость цифровой монеты снижается до крупного приказа ask. Ситуация продолжается до тех пор, пока заявки больших размеров не «истощаются». В результате цена пробивает линию основания, и стоимость снижается до очередного ордера.
2. Уровень сопротивления (верхняя граница). Здесь работает противоположный принцип. Пока стоимость актива увеличивается, приказ ask находится выше ордера bid. Как только курс достигает стоимости большой заявки, цена снижается. Верхняя линия преодолевается в ситуации, если приказ на ask больше аналогичного запроса на bid.

Биржи для работы

Страницы популярных бирж для торговли криптовалютой

1. Bitfinex.com — одна из первых биржевых площадок, появившихся в глобальной сети и торгующая виртуальными монетами. Сайт появился в июле 2012 года, имеет удобный интерфейс и русскую локализацию. Площадка отличается удобством работы, наличием наглядного биржевого стакана, большим выбором валютных пар. Здесь проводятся обеспеченные и необеспеченные сделки (с заемными средствами). Для работы требуется пройти регистрацию и верификацию на площадке.
2. Bitstamp.net — крупная биржа, созданная в 2011 году, и имеющая несколько офисов в Великобритании, Люксембурге и США. Это первая биржевая площадка, получившая все необходимые лицензии для ведения деятельности в пределах действующего законодательства. В 2015 году на сервис была совершена атака хакеров, после чего команда проекта уделяет много внимания безопасности. Сегодня на сайте работает двухфакторная аутентификация, гарантирующая сохранность средств пользователей. Для торгов применяется площадка МетаТрейдер 4. Для начала работы требуется регистрация, после чего можно оставлять заявки и контролировать информацию в стакане котировок.
3. Exmo.com — одна из наиболее удобных и популярных биржевых площадок, переведенная на многие языки. Ее преимущества — наличие русского интерфейса, возможность создать криптовалютный кошелек, доступность обмена и торгов с применением многих валютных пар. Для начала работы достаточно перейти в раздел «Торги» и выбрать интересующую пару. С правой стороны приводится график движения цены, а ниже активные ордера на покупку и продажу. В них указывается стоимость, объем покупаемой криптовалюты и цена установленного числа монет в долларах. Информация в стакане регулярно обновляется. Правее находится история торгов.

Видео о том, как читать стакан криптовалют:

Дополнительные факты

• Стакан служит для демонстрации ряда физических явлений. Например, атмосферного давления: если стакан до края наполнить водой, а затем накрыть листом плотной бумаги (например, открыткой), плотно прижав бумагу к стакану, то его затем можно перевернуть, и вода не выльется (из «Занимательных задач и опытов» Перельмана).
• В школьном курсе физики распространён зрелищный и поучительный опыт «неразбиваемый стакан» для демонстрации инертности тяжёлых тел. На перевёрнутый гранёный стакан кладут тяжёлую металлическую плиту или призму (от 5—8 кг) и бьют по ней молотком (200—300 г). Из-за большой массы плита не получает сколь-нибудь значительного ускорения, и стакан не удаётся разбить. Если же стакан поставить на плиту, он разобьётся, но школьники понимают это сами, и обычно эту часть опыта опускают из-за его травмоопасности.
• Прозрачный стакан может быть использован для демонстрации оптических явлений. Например, ложка, частично погружённая в стакан с водой, воспринимается как надломленная.
• «Стаканом» за характерную форму называли приподнятую над землёй будку регулировщика дорожного движения, распространённую в СССР в 1960-е годы.
• Гранёный стакан во времена СССР также являлся непременным атрибутом процесса распития водки.
• Иногда распитие спиртного без ярко выраженного повода в шутку называется отмечанием «Дня гранёного стакана». Дата отмечания этого «праздника» назначается по собственному желанию празднующих, с целью приурочить к нему попойку, чтобы не пить «просто так», без повода.

Как и чем сверлить керамогранит?

Для чего необходим биржевой стакан цен?

Получив соответствующие навыки, позволяющие разбираться в информативной части этого индикатора рынка, трейдер начинает понимать «внутреннюю природу» многих происходящих процессов. Видит объемы заявок. Контролирует формирование цен и процессы, обычно скрытые текущими котировками.

Это важно, поскольку все это может оказать давление на котировку ценных бумаг. Особенно, если на рынок выходит крупный игрок с большим пакетом акций

Или же возобладают бычьи тренды, начнется активная скупка активов. В трейдинге используется несколько видов торговых приказов (ордеров), которые видны в стакане цен:

1. Лимитные – размещены предварительно, имеют четко определенные цены и объемы продаж (количество лотов).
2. Рыночные – выполняются в автоматическом режиме, практически сразу же после создания заявки, по ценам, действующим на этот момент.
3. Условные – это любые торговые приказы, не относимые к лимитным ордерам, исполняемые в тот момент, когда на рынке складываются определенные, заранее заданные условия.

Если в верхней части биржевого стакана окажется очень много ордеров со стоимостью активов большей, нежели реальная их котировка, возрастает вероятность поворота рынка вниз. Трейдеры, выставившие такое большое количество ценных бумаг для продажи, все равно пожелают их продать. Цена – снизится.

Подобный же алгоритм действует и в обратном направлении. При возникновении «пузыря» в нижней части биржевого стакана (явно видно появление крупного покупателя, желающего приобрести большое количество акций), возрастает вероятность того, что котировка начнет расти. Большая часть трейдеров считает, что акции «оттолкнуться» от цены поддержки, начнут дорожать.

Кроме того, биржевой стакан цен предоставляет информацию о ликвидности актива – возможности быстро продать акции по стоимости, максимально приближенной к рыночной. Некоторые эксперты уверены, что именно это и является основной функцией DOM. Для оценки ликвидности определенных ценных бумаг:

оценивается количество заявленных для покупки/продажи ордеров;

определяется их «плотность» (сопровождается ли каждое минимальное изменение цены (шаг) каким-либо количеством выставленных заявок).

Понятие биржевого стакана

Биржевой стакан – это совокупность заявок на продажу и покупку определенного актива с указанием количества лотов и заданной участниками торгов цены. Стакан отображает заявки, которые по своей стоимости наиболее приближены к рыночной. Это происходит потому, что охватить весь объем заявок на бирже в одной таблице практически невозможно, не исказив ее восприятия. Следует понимать, что наиболее информативным и важным будет именно движение около рыночной цены. Все что идет далее – это производные, которые отталкиваются от стартовой стоимости лота.

Стакан на бирже дает возможность трейдерам получить объективную информацию об уровнях спроса и предложения на текущий момент, наличии дисбаланса между ними, а также проследить возможные стратегически важные движения по определенному активу. Те, кто предпочитают скальпинг (быстрое закрытие сделки при достижении небольшой прибыли – бывает даже несколько секунд), на основе стакана могут делать краткосрочные прогнозы, которые, как правило, очень эффективны, если правильно разбираться в этом инструменте.

Некоторые могут сравнить стакан с обычным графиком цен. Но эти два инструмента имеют довольно серьезные отличия:

• стакан не отображает рыночной цены – в нем указаны только заявки, которые наиболее приближены по стоимости к рыночной;
• стакан – исключительно числовое отображение ситуации, тогда как график – это кривая;
• график дает общее представление о соотношении сил продавцов и покупателей, в то время как стакан – это более аналитический инструмент.

Дополнительно стоит учитывать, что стакан отображает заявки с заявленной стоимостью, а на некоторых биржах все заявки с одинаковой ценой могут объединяться в одну. Биржевой стакан отражает только лимитные заявки на операции с ценными бумагами и другими активами на фондовом, товарном или срочном рынках. Он является инструментом перечисленных сегментов и не представлен на рынке Форекс.

Структура биржевого стакана включает в себя всего три зоны:

• Красная зона. В ней отражаются заявки на продажу лотов.
• Зеленая зона. Здесь показаны заявки на приобретение лотов данного актива.
• Нейтральная зона. Располагается между красной и зеленой, она отображает (без числового выражения) рыночную цену.

Чем ближе заявка к нейтральной зоне, тем более близка ее стоимость к рыночной цене. И, соответственно, наоборот: чем дальше от нейтральной зоны, тем выше цена.

Если трейдер решает приобрести определенное количество акций ООО «Меха Екатерины Первой», ему необходимо выбирать лот в зоне продаж. Если же наоборот, он хочет их реализовать, то ему нужно ориентироваться на зону покупки.

Как в экселе вставить в таблицу несколько строк сразу

Участники

Прежде, чем искать более конкретные сигналы в стакане, стоит разобраться, чьи действия можно там увидеть. На рынке действует большое количество самых разнообразных участников, которых условно можно разделить на следующие категории:

Высокочастотные роботы (HFT)

Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK. Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию. По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости.

Скальперы

Скальперы торгуют на коротких движениях внутри дня, заключая большое количество сделок. Простейший скальпинг предполагает паразитирование на более крупных заявках и взятие прибыли на движениях, вызванных стоп-лоссами других игроков. Примеры популярных скальперских стратегий:

Сделки внутри спреда — скальпер выставляет лучший «бид» на покупку, а потом сразу выставляет лучший «аск» на продажу. При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию.

Сделки от крупного «оффера» — при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке.

Сделки на «разъедание» крупного «оффера» – когда поток сделок по «офферу» достаточно сильный, скальперы входят в сделку в надежде на то, что после удовлетворения «оффера» сработают стоп-лоссы заходивших на отскок и дадут краткосрочный импульс.

Маркетмейкеры и торговые алгоритмы

Имеются в виду не те «страшные маркетмейкеры», которые «кукловодят рынок» и которыми пугают на форумах сторонники теорий заговоров. Институт маркетмейкинга создан для поддержания ликвидности на рынке. Эти участники торгов удерживают спред, чтобы он чересчур не расширялся, а также покупают, когда все продают и продают, когда все покупают. Их цель — стать для вас другой стороной сделки, когда ликвидности недостаточно. Такая деятельность выгодна эмитенту и бирже, чтобы поддерживать ликвидность не самых популярных инструментов. Для самого маркетмейкера такая торговля связана с определенными рисками, поэтому маркетмейкеры используют специальные торговые алгоритмы с выставлением двусторонних котировок, а биржа предоставляет льготные условия по комиссиям, позволяющие маркетмейкеру отбивать расходы и зарабатывать прибыль.

Как и для любого разработчика торгового алгоритма, маркетмейкеру важно, чтобы его суть оставалась недоступна широкому кругу трейдеров. Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане

В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы»

Помимо маркетмейкеров на рынке действует большое количество других торговых алгоритмов, реализующих различные стратегии. Они могут провоцировать ложные пробои и другие обманные маневры на коротких временных промежутках, поэтому стоит проявлять бдительность.

Частные инвесторы и профессиональные трейдеры

Условно можно назвать их «толпой». Участники торгов, действующие по своим стратегиям на различных временных интервалах, которые во время сильных движений могут поддаваться эмоциям и вести себя предсказуемо (чем профессиональнее участник, тем в меньшей степени это проявляется). Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда.

Крупные игроки и инвестиционные фонды.

Самая интересная категория игроков. Имея большой объем денег, такие игроки могут существенно сместить баланс спроса и предложения. Чем крупнее оперируемые игроком суммы — тем более существенное и долгосрочное влияние оказывают на рынок его действия. Основная задача использования стакана и ленты — определение присутствия таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Такой навык еще называют чтением ленты.

Чтение ленты — непростой процесс, для овладения которым необходимы либо качественные видеоматериалы с комментариями, либо знающий человек, который покажет вам пальцем куда нужно смотреть. И конечно же — много практики. Тем не менее, есть ряд простых формаций, которые можно наблюдать и без особой подготовки.

Какие типы заявок попадают в стакан

Есть разные типы приказов, не все они отображаются в стакане:

• Если отдается приказ для заключения сделки по рыночной цене, то на ликвидном инструменте заявка в лучшем случае появится в общем списке на долю секунды. Исполнение мгновенное, от этой информации нет пользы.
• Отложенные приказы. Они видны в общем списке. По ним ориентируются в значимых для других трейдеров уровнях.
• Приказы с различными условиями – в общем списке их нет. Заданные трейдером условия хранятся на сервере брокера, и только при их выполнении автоматически будет создана рыночная либо лимитная заявка.

Учтите – крупные покупатели/продавцы знают, что на основе их приказов может быть выстроена торговля по стакану заявок других трейдеров. При больших объемах крупные игроки скрывают свои намерения за счет айсберг-заявок. В стакане при этом используется лишь часть реального объема, который трейдер собирается купить/продать.

До начала удовлетворения айсберг-заявки распознать ее наличие невозможно, в общем списке видна лишь малая часть. При её реализации в стакане и списке сделок начнет появляться и тут же удовлетворяться определенный объем на покупку/продажу. Если уровень удастся защитить, то цену не пустят за него. Вручную выставлять заявки с такой частотой, как при реализации скрытого приказа, не получится.

Классификация приказов по объему и назначению

В зависимости от объема условно все приказы делятся на 3 типа:

1. Мелкие – основная масса исходит от обычных трейдеров, их объем порядка 20-100 лотов.
2. Средние – до 1000.
3. Крупные – от нескольких тысяч для бумаг, относящихся ко второму эшелону. Если работаете с голубыми фишками, то речь идет о десятках тысяч лотов.

Классификация условна и может меняться в зависимости, например, от цены акций. Учтите и то, что часть крупных приказов незаметна, так как отдана в формате айсберг-заявок.

Цели установки ордеров

В режиме онлайн можно наблюдать за тем, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг. Трейдеры преследуют различные цели:

• Приобретение или продажа бумаг – трейдеру просто нужно открыть позицию.
• Для стимулирования движения акций. Это лимитные приказы, но они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются вслед за ценой. При малейшей попытке разворота заявка может частично удовлетворяться и на дает начаться коррекционному движению. Есть и психологический эффект – наблюдается уверенное движение в одном направлении, к нему присоединяется все больше трейдеров. Работа в таком стиле ведется и вручную, и с помощью роботов. Рядовой трейдер с небольшими объемами неспособен влиять на рынок по этой схеме.
• Для защиты значимого уровня, так называемые пассивные приказы. Что касается того, как работает этот инструмент, то его назначение в буквальном смысле защита значимых для быков или медведей уровней. Эти заявки могут быть не видны в стакане из-за того, что расположены на значительном расстоянии от текущей цены. Но при приближении графика к значимому горизонтальному уровню вы можете увидеть, как в общем списке появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что медведи/быки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно.

То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для толпы рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, чтобы скрыть свои намерения от других участников торгов. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы вы подумали, что он собирается входить в рынок на этом уровне. Трейдинг – это в первую очередь психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением.

Стакан цен — что это простыми словами?

Для увеличения вероятности совершения прибыльных сделок трейдеры используют разные направления и инструменты анализа, множество индикаторов, которые дают им возможность принять решение: когда стоит открывать сделку, а когда — нет. Одним из таких наиболее популярных инструментов и является биржевой стакан. Что это такое?

Профессиональные трейдеры редко совершают сделки онлайн. Чаще они выставляют отложенные ордера, в которых указано, при достижении какой биржевой цены автоматически откроется или закроется сделка. Вот из этих отложенных ордеров и формируется биржевой стакан цен, только отображаются они там не все (для всех просто физически не хватит места), а самые приближенные к максимально выгодной для продавцов и покупателей цене, которая и становится текущей биржевой ценой.

Стаканы цен можно увидеть на сайтах бирж, где транслируются онлайн-котировки, а также в торговых терминалах. Вот так они выглядят:

В верхней части биржевого стакана цен, которая подсвечивается красным, располагаются ордера на продажу, а в нижней части, которая подсвечивается зеленым — ордера на покупку. Как только в диапазоне стакана происходят какие-то изменения (например, ордера исполняются, удаляются или появляются новые) — это тут же отображается онлайн.

Самая выгодная цена покупки и продажи, отображенная в середине стакана — это и есть текущая биржевая цена Ask и Bid. А разница между этими значениями — не что иное как биржевой спред или маржа.

Настройки индикатора «Стакан цен»

Несколько десятков изменяемых параметров позволяют настроить этот информационный инструмент под любой стиль торговли. Самыми важными параметрами являются:

• Глубина – суммарное количество (сверху и снизу текущей цены) отображаемых гистограммных столбцов;
• Скрыть_Ордера/Позиции_МеньшеЧем – минимальный объем ордера/позиции, который будет отображен на гистограмме;
• ОбрезатьЗначение_Ордера/Позиции_До – всем объемам, превышающим заданное значение, будут присвоено это значение;
• МакетОтображения – задает визуализацию гистограмм (классический – аналогичный ProOanda; упрощенный – половины гистограмм, расположенные у правого и левого края окна ценового графика);
• ОтображениеСтаканов – одно- или двухстороннее;
• Отступ/Расстояние – задает дистанцию между стаканами и от стаканов до краев окна ценового графика (используется при классической визуализации гистограмм);
• ЗначенияПриНаведенииМыши – отображать ли значение уровня при наведении на него указателя мыши;
• ОтображатьИменаДанных – отображать ли названия квадрантов гистограмм;
• ОтображатьСуммарныйПроцент – отображать ли суммарное значение уровней в каждом квадранте;
• НавигацияПоИстории – активировать ли доступ к просмотру истории обновления гистограмм;
• ПрятатьКнопкиПриМинимайзе – отображать ли кнопки меню при его минимизации;
• ШагБыстройПеремотки – на сколько баров перемещаться при перемотке;
• ШкалаЗначений – отображать ли на гистограмме вертикальную шкалу;
• ВеличинаДеления_Ордера/Позиции – шаг вертикальной шкалы;
• ШиринаДеления_Ордера/Позиции – длина деления шкалы по горизонтали (в пикселях);
• Позиция/Сдвиг – задание угла окна ценового графика, в котором будет отображено меню, и его сдвига (в пикселях);
• РазмерПанелиПоУмолчанию – параметры отображения меню при запуске терминала и после смены таймфрейма;
• ГорячаяКлавиша_СкрытьПанель – задает клавишу, выполняющую скрытие меню;
• ДанныеПоУмолчанию – задание активной по умолчанию кнопки меню при загрузке терминала или после смены таймфрейма;
• КнопкаФильтраNET – отображать ли чистое значение объемов;
• ЦветоваяСхема – настройки для светлого и темного фона окна ценового графика;
• РаскраскаУровней – задание окраски столбцов гистограмм;
• ПользовательскиеЦветаУровней – задание персональных цветов для окраски уровней;
• БрокерИспользуетЛетнееВремя – необходим ли переход между летним и зимним временем;
• АлертПриПолученииСвежихДанных – активировать ли звуковое оповещение при обновлении данных;
• ЗвуковойФайл – путь к аудиофайлу алерта.

Сигналы и стратегии торговли по биржевому стакану на Форекс

Приведем несколько примеров сигналов и сведений, которые могут быть получены с помощью нашего гистограммного индикатора OrderBook, показывающего отложенные ордера и позиции.

Определяйте уровни поддержки и сопротивления

Гистограмма Отложенные Ордера. Группа лимитных ордеров на покупку может быть распознана как уровень поддержки. В то же время группа лимитных ордеров на продажу может рассматриваться как уровень сопротивления. Вы можете подтвердить эти уровни, нанеся горизонтальную линию на график, после чего вы должны заметить корреляцию.

Устанавливайте цели в местах скоплений стоп-лоссов

Гистограмма Отложенные Ордера. Мы заметили одну тенденцию: где бы большинство трейдеров не установило свои стоп-лоссы, рынок все равно будет тяготеть к ним и в конечном итоге потеряет свою движущую силу. С помощью данного ориентира нельзя судить о продолжении или развороте текущего тренда. Но вы можете использовать данные скопления стоп-лоссов как довольно удачный уровень для выхода из прибыльных позиций.

Принимайте сигналы при скоплении убыточных сделок

Гистограмма Позиции. Она позволяет получить общее представление об открытых сделках. Общим симптомом эффекта диспозиции является склонность “пересиживать” убыточные сделки. Трейдеры стараются “пересидеть” убыточные позиции лишь для того, чтобы сбросить их. По нашим наблюдениям, скопление убыточных сделок на продажу толкнет цену вверх, а на покупку – вниз.

Ожидайте разворотов при скоплении прибыльных сделок

Гистограмма Позиции. Мы заметили, что всякий раз, когда образуется скопление прибыльных позиций, это длится совсем недолго, т.к. цена резко меняет свое направление, превращая эти прибыльные сделки в убыточные. Звучит довольно удручающе. Если вы умеете замечать подобные события, вы можете сделать прямо противоположное.

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

Здесь необходимо учитывать среднесуточный объем по выбранному биржевому параметру или средний — в самом стакане. Если в стакане расположена большая заявка, это значит, что она останется (ее могут просто аннулировать).

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий, который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы

Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка

В этом случае сделок будет меньше, но они окажутся более прибыльными. Также сократятся расходы на оплату комиссионных сборов.

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления, которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни, которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы

В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность, а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс, который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит, трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с , т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Скальпинг стратегия по ценовому стакану

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать появление в стакане крупных ордеров на приобретение или продажу финансового актива, реализация которых становится причиной импульсного движения стоимости. В такие моменты инвесторы и открывают торговые позиции. Правило работает также в обратную сторону, когда стоимость начинает подъедать первую поддержку, это свидетельствует о том, что импульс начинает затихать.

Скальпинг по стакану – весьма эффективный подход к биржевой торговле, который характеризуется отсутствием значительного эмоционального переживания. В связи с этим, чтобы упростить размещение своего ордера, инвесторы активно используют специализированный софт, который также зачастую называют приводом для скальпинга.

Автоматизация процесса выставления ордеров, а также поиска оптимальных точек для открытия сделки позволит улучшить результативность. Настройки программного обеспечения всегда можно поменять согласно правилам, используемой стратегии.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют использовать графики поводыри, такие инструменты характеризуются внушительной корреляцией, используемого финансового актива. Также поводыри отличаются движением на опережение, которое становится дополнительным сигналом и позволяет вкладчику не пропускать импульс на финансовом активе.

Как правило, применяется сразу пару сопутствующих инструментов, поскольку схожее движение с большой долей вероятности свидетельствует о начале движения на используемом активе. Рабочее окно подобного софта выглядит следующим образом:

Как вы можете заметить, чтобы добиться результата, необходимо оперативно проводить анализ информации от нескольких поводырей, также следует мгновенно принимать важнейшие решения. Разумеется, что с психологической нагрузкой справится далеко не каждый, поэтому скальпингом и занимаются единицы.

Также есть смысл сказать о том, что многие скальперы отказывают от ручной работы, доверяя полностью автоматизированным роботам. Если софт действительно стоящий, то инвестор будет зарабатывать, затрачивая минимум свободного времени.